国外银行对贷款的风险评估分几级?

2019-09-06 05:37

  银行内部评级是在归纳了由于借款人不能履行还款责任而造成的损失风险后特定贷款进行的评级。风险评级是银行揭示贷款风险的主要指标,一种有效的信用风险管理工具,多用于信贷风险管理的一个或几个领域,包括指导贷款的受理、贷款组合和管理报告,呆账准备金或资本金充足性分析、利润及贷款定价分折,作为参数来建立正式的贷款组合风险管理模型等。

  银行评级系统结构主要取决于银行借款人的规模组合以及将定量分析系统用于信贷风险管理和效益分析的程度。在选择评级系统的结构时,银行必须决定使用什么样的“损失”概念,对应于每个损失概念的等级的数量和含义,以及其中是否包含“观察”和“应监管”的等级。

  贷款信贷风险取决于违约可能性和违约损失。违约损失对于一笔特定的贷款是明确的,因为它是由贷款的结构来决定的。而违约可能性则通常取决于借款人。违约可能性和违约损失都是预期的。贷款的预期损失等于借款人的违约可能性和平均违约损失的乘积。

  所有美国银行都为进入“应监管的有问题资产”设立了一个内部的观察级别,观察级别的贷款是指那些虽然没有列入应监管的范围,但是需要特别关注的贷款。观察级别和有问题资产是为了识别风险贷款而设立的,这是为了管理的需要,而非单纯为了风险控制。对于观察级别和有问题资产,银行经常采取特别的管理行为,例如正式的季度检查和一些特别报告。

  各银行内部评级的风险级别数量是不同的,同一级别所代表的风险也不相同。在美国50家最大银行中,可接受风险级别的数量从2到不到20不等,平均为5级。多数银行的内部评级系统中包括3—4个应监管的有问题资产级别。虽然内部评级系统的级别越多,操作成本越大,但详尽的分类更有利于分析。

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